Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Внешняя красота еще драгоценнее, когда прикрывает внутреннюю. Книга, золотые застежки которой замыкают золотое содержание, приобретает особенное уважение.

Гусь просыпается под Рождество и спрашивает соседа по птичнику: - Интересно, к чему мне всю ночь яблоки снились?