Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
Автор: А. В. Семушин
Дата написания: 2012
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать |
скачать |
читать
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.