Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Издатель: человек, который занимается изданием книг не из любви к книгам, а из любви к деньгам.

— Ты представляешь? Маша попала в аварию и разбила подбородок! — Ну ничего страшного. У нее второй есть.